Cholesky 分解

Cholesky 分解是一种将 hermitean，positiv 确定矩阵分解为上三角矩阵及其转置的方法。它可用于求解线性方程组，并且速度大约是 LU 分解的两倍。

A = [4 12 -16
    12 37 -43
    -16 -43 98];
R = chol(A);

这返回上三角矩阵。较低的一个是通过转置获得的。

L = R';

我们终于可以检查分解是否正确。

b = (A == L*R);